Statistikk og Simulering

Veke 6. Estimering av feilsannsyn

Måndag (førelesing)

6.2. Måndag (førelesing)

6.2.1. Sentralgrensesetninga

Hittil har me berre arbeidd med diskrete stokastiske variablar. Kva skil kontinuerlege variablar frå diskrete?

Korleis kan me definera ei kontinuerleg sannsynsfordeling? Kva vert punktsannsynet i ei kontinuerleg fordeling?

Fordelingsfunksjon versus tettheitsfunksjon. Probability density versus probability distribution (PDF).

6.2.2. Sentralgrensesetninga

Binomialfordelinga for stor n

Sentralgrensesatsen generelt

Sats 2 (The Central Limit Theorem) Let X = X1 + X2 + + Xn be a sum of identically distributed variables Xi. regardless of the exact distribution of Xi

When as n , X has always the same distribution, namely the normal distribution.

Det er sentralgrensesetninga som let oss bruka normalfordelinga som tilnærming til binomialforderlinga for store verdiar av n. Ho let oss òg bruka normalfordelinga som tilnærming i mange andre tilfelle med store utval, uansett kva fordeling som ligg i botnen.

6.2.3. Estimering